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从四个维度,优选234只入摩股票中的好公司

来源:作者:朝阳永续2018-05-16

定了,234只A股纳入MSCI,6月1日将正式生效。

 

这意味着名单上的234只个股,将于6月1日起被纳入由全球12万亿美元资产跟踪的MSCI指数体系中。对于今天刷屏的234只个股,不仅有民间牛人高谈阔论,也有主流机构指点江山,那么这些个股的成色到底如何?

 

下面,用Go-Goal 4.0 投顾版的自选标签,从纯量化的角度说话。

 

63家公司评分60以上

 
 
 

 

一个公司的业绩好不好、市场认可度高不高、估值吸引力强不强,这三个维度似乎很难能一句话能说清楚,但是在Go-Goal上,它变成了一个无比具象、直观的综合分数。

 

这些个股的确定性评分有高至95.3分,也有低至29.85分,其中评分在60分以上的有63只个股,40分以下的有26只个股。

 

234只纳入MSCI指数的确定性评分

(数据来源:朝阳永续Go-Goal 4.0 投顾版)

 

(数据来源:朝阳永续Go-Goal 4.0 投顾版)

因篇幅有限仅展示评分在70分以上的

 

因篇幅关系,朝阳妹妹省略近一万字的背后算法逻辑,仅从大量的实证回测来说明,它的实务价值很强,一般评分越高,确定性越强的组合收益越高。

(注:HS300指沪深300、Top300和Bot300分别指评分最高和最低的300只股票)

 

看完整体表现,来看单只个股,以评分最高的白云山(600332)为例,该公司2018年4月13日的评分为54.7,其后随着评分的不断上升,股价也不断拔高,截止到今天收盘的涨幅已高达53.47%。

 

(图片来源:朝阳永续Go-Goal 4.0 投顾版)

 

54家公司被评为“好公司”

 
 
 

 

人有人品,公司亦有司品。在Go-Goal里,每只个股都冠以“好公司”、“希望之星”或者“平凡”的荣誉标签。细数下来,这234只个股中,有54只公司拥有“好公司”标签,有9只公司被评为了“希望之星”。

(数据来源:朝阳永续Go-Goal 4.0 投顾版)

因篇幅有限仅展示部分

 

何为好公司?简单一句话即基本面非常好,尤其是当一家公司首次入选好公司后,往往很可能是站在了其股价长牛的起点上。比如,2018年4月27日,智飞生物(300122)入选好公司,截止今日收盘涨幅已达17.63%,同期沪深指的涨幅为3.81%、4.43%。(注:该股未入选MSCI指数,仅是作为案例展示)

 

(图片来自朝阳永续Go-Goal 4.0 投顾版)

 

那连续入选好公司的个股,股价又会起怎么化的化学反应呢?以表中的中国国旅(601888)为例,已连续四个季度被评为好公司了,在去年8月31日从希望之星变成了好公司后,截止到今日收盘该公司的涨幅是111.8%

 

(图片来自朝阳永续Go-Goal 4.0 投顾版)

 

18家公司历史和未来业绩鉴定超预期

 
 
 

 

未来业绩的预期差,尤其是超预期,往往是许多投资者关注的重点,但是鉴于未来业绩的不确定性,又只能结合历史业绩与当前可获得的业绩鉴定线索进行超预期判断。

 

在这234只个股中,历史业绩、未来业绩均鉴定为超预期的个股有18只。

 

(数据来源:朝阳永续Go-Goal 4.0 投顾版)

 

那么是如何鉴定超预期的呢,这个可以翻阅历史文章了解,而业绩超预期的鉴定往往是股价的一个重要催化剂。以招商蛇口为例,在今年初Go-Goal上多条线索提示其年报可能超预期,股价迎来一波上涨,而且观察其历史的走势,可以发现每次超预期的业绩线索出现时,均会带动股价的小幅上涨。

(图片来自朝阳永续Go-Goal 4.0 投顾版)

 

26家公司属于强周期性

 
 
 

 

经济有周期,行业有周期,其实公司也它自己的周期。从业绩、股价等多个维度对个股的周期性进行了划分,其中有26家公司具有强周期性。

 

(数据来源:朝阳永续Go-Goal 4.0 投顾版)

 

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