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中国首个20亿+阳光私募股票策略指数发布 股票型基金将迎来方向标

来源:作者:--2016-11-09

近年来,随着我国证券市场的快速发展,指数化投资在我国内地市场取得了快速发展,指数型产品已经成为基金产品的重要组成部分和创新的重要方向。随着公募FOF指引的正式实施,FOF产品线会逐渐的增多,机构投资者也已经普遍开始利用指数化的方式进行识别和配置。同时随着注册制的推出,市场的主要投资者将逐渐转向机构投资者,再加上大部分投资者的投资收益率基本上会跑输指数,因此,未来被动化、指数化投资的需求极有可能进入一个爆发期。

另外,根据中国基金业协会披露的数据显示,截至三季度末,全市场股票型基金资产规模为7209.76亿元,占全部基金产品的19.74%,中国股票型基金规模再创新高。目前市场上普遍参考的沪深300指数,其样本规模和样本类型没有单纯的私募策略指数可对比性强,建立一个综合反映中国股票型私募基金投资发展趋势的指数显得尤为必要。

在此背景下,拥有接近10年私募数据积累的金融数据服务商——朝阳永续信息技术股份有限公司联合了市场中63家规模超20亿的私募基金公司,共同打造了20亿+阳光私募股票策略指数,并在2016年11月5日正式对外发布上线,成分产品是在协会备案的4万多只产品中筛选出最具代表性的股票策略产品构成。跟踪该指数的FOF产品预计2017年1月份发行。这个指数是全国首次发布,并联合国际著名金融数据服务商汤森路透向全球128国家和地区同步发行,这也是全球第一个跟踪规模超20亿以上规模的股票型基金表现的指数,具有开创性的意义。

20亿+阳光私募股票策略指数的63家成分公司(排名部分先后):博道投资、大岩资本、淡水泉、鼎锋资产、鼎萨投资、高毅资产、海宁拾贝投资、瀚信资产、北京和聚投资、和熙投资、弘尚资产、红象资产、鸿道投资、汇利资产、混沌道然、景林资产、景泰利丰、玖歌投资、巨杉资产、雷根资产、理成资产、六禾投资、猛犸资产、民森投资、明曜投资、摩通投资、千合资本、青沣资产、清水源、睿郡资产、三度星和、上善若水、尚雅投资、深圳盈信瑞峰投资、神州牧投资、穗富投资、天津远策投资、通晟资产、同安投资、同亿富利投资、彤源投资、万吨资产、万丰友方、望正资产、向日葵、新价值、星石投资、易同投资、易鑫安资产、翼虎投资、盈峰资本、涌峰投资、域秀资产、源贝资产、源乐晟、展博投资、兆天投资、证大投资、智信创富资产、中欧瑞博、重阳投资、朱雀投资、旭诚资产等。

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20亿+阳光私募股票策略指数与沪深300和中证500走势对比

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(20亿+阳光私募股票策略指数走势图)

指数走势情况可在朝阳永续系列指数专题网站(http://index.go-goal.com/)、Go-Goal金融终端、朝阳永续私募平台3.0(cloud.12345fund.com)、以及朝阳永续财富网(www.998fund.com)中查看指数的表现。朝阳永续的私募数据库客户可以在数据库查看“20亿+阳光私募股票策略指数”的表现。

通过汤森路透终端在全球128个国家和地区发布

汤森路透终端提供关键而及时的新闻、信息与分析,协助金融专业人士寻求全球市场中的交易与投资机会,并以简洁直观的桌面和移动通信应用窗口最大化地为用户提供便捷。此次20亿+阳光私募股票策略指数通过汤森路透终端在全球128个国家和地区发布,路透EIKON终端的代码为ZYYXES 。

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(汤森路透终端发布)

私募指数化的优势:

2016年,朝阳永续联合路透社、国内媒体、官方机构联合宣传与发布系列私募指数。该系列指数考虑到以下维度:

- 市场代表性:具有一定的规模性;

- 策略代表性:代表明确的策略特征;

- 管理先进性:代表先进的私募管理人和发展方向;

- 发布稳定性:净值公布频率、数据的稳定性;

首期发布的指数包括:百亿私募混合指数、20亿+阳光私募股票策略指数、10亿+阳光私募对冲策略指数。朝阳永续推出一系列私募指数对行业和私募机构带来什么积极影响呢?

1、以打造私募行业基准为原始目标:私募基金在评价、分类等维度上在国内也没有标准。与此同时,私募产品信息披露不完整,这对尽调等提出了极高的要求,也大幅提高了识别的成本。因此,市场就更需要以指数的方式来进行识别和配置。因此不管是机构投资者还是个人,挑选私募基金、评价研究私募表现、进行FOF配置等就具备了统一的参照体系。

2、降低单个投顾的影响、让配置功能真正发挥作用:指数化可以按风格或独立的贝塔因子进行划分,从而最大程度规避了单个投顾的影响力。风格的漂移在指数内部进行调整和平滑,因此从母基金管理人的角度,才能真正从琐碎的尽调、绩效归因等工作中解脱出来,集中将优势体现在配置层面。这也极大地提升了产品设计的速度。

3、打通整个孵化产业链,利于形成平台型业务发展模式:以指数化的方式进行遴选、配置和运作,将打通整个私募行业的上下游产业链。可以将数据收集、定量筛选和评价、定性尽调、行政外包、产品设计与发行、资产配置与调整等环节统一整合为一体,真正打造平台式的发展模式,打破单产品的规模上限。

4、储备优秀的投顾资源:在整个资产管理业务链条中,最核心的是投资能力。以指数化方式的运作,可以最大限度地覆盖产品数量,并以标准的评价维度进行资产类别划分,沉淀优质的投顾池。

5、迎接海外资本:在国际上,私募指数已经成为一个标准的投资品类。在国际资本审视中国市场时,几乎无法精细到某个具体产品层面。因此做为中国私募数据龙头企业的朝阳永续打造出私募指数产品系列,无疑对推进中国私募与国际资本的对接打下了坚实的基础,也提供了直接的配置标的。

朝阳永续目前正全力推动系列私募指数的发展,意旨将该系列指数打造成为市场的基准指数,形成行业标准,也丰富了市场各类策略在比较基准上的匹配性和可选择性,可预见朝阳永续系列私募指数在未来必将大受追捧。利用专业的品牌营销体系,近百场线下会议宣传,推动指数在行业内的影响力和品牌强度。通过发行指数FOF基金的形式,将指数从研究层面向实务层面迈进了一步。朝阳永续欢迎各类机构咨询洽谈私募指数方面各项合作事宜。

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重要声明:朝阳永续发布此文章(包括研报)目的在于传播更多信息,不代表证实及赞同相关描述及观点。朝阳永续的研报为基于公开资料研究完成,并不构成投资建议。文章内容仅供参考,不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。凡注明作者为"朝阳永续"的作品(文字、图片、图表),未经朝阳永续授权,任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与 021-68889706 联系;经许可后转载请务必注明出处,并添加朝阳永续(www.go-goal.com)链接,违者本司将依法追究责任。

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